Paper, Shadow e backtest: confronta i dati prima del risultato

Tre simulazioni, tre domande

Sessioni Paper, Shadow e backtest possono mostrare risultati in dollari. La stessa unità non rende equivalenti gli esperimenti. Parti dalla domanda che ciascuno aiuta a indagare.

• Paper: come si comporta una sessione simulata con saldo e allocazione scelti seguendo dati attuali? Usa commissioni simulate standard e non richiede chiave API o abbonamento.
• Shadow: come si comporta una simulazione consapevole del conto? Parte da dati autenticati, inclusi fondi e contesto delle commissioni percentuali, poi segue la propria simulazione. Non è uno specchio del conto reale che inserisce ordini.
• Backtest: cosa è successo con dati e ipotesi storici specifici? Riproduce archivi idonei anziché attendere la prossima sessione in tempo reale. Riproduce la storia, non gestisce un conto reale.

Nessuna invia ordini reali. Il confronto pubblicato tra modalità ne spiega i requisiti; la metodologia dei backtest descrive inclusioni e omissioni storiche. Una simulazione può rivelare differenze da indagare senza provare gli eseguiti che avrebbe ricevuto un conto reale.

Crea un foglio di confronto

Prima di confrontare saldi finali annota i dati dell'esperimento. Usa lo stesso foglio per un backtest salvato e una sessione simulata in avanti:

1. Prodotto e periodo: contratto, direzione, ora iniziale e finale e fuso orario. Una data senza fuso può nascondere un confine diverso.
2. Fondi e allocazione: saldo iniziale e budget di margine condiviso. Più fondi iniziali possono cambiare le quantità; non sono solo un denominatore maggiore per le stesse operazioni.
3. Esecuzione e costi: quantità, tempi e prezzi d'ingresso/uscita, fonte delle commissioni, costi per contratto e ipotesi di slippage.
4. Funding: accrediti o addebiti inclusi, valori registrati o stimati e lacune di copertura.
5. Contabilità: operazioni chiuse rispetto a esposizione aperta e inclusione di determinati costi nel risultato mostrato.

Conserva esportazioni e note originali. Se una differenza sparisce solo cambiando più dati, non puoi più dire quale modifica la spiegasse. Correggi una dimensione di confronto alla volta.

Conta ogni costo una sola volta

La simulazione storica Citrine modella commissioni d'ingresso e uscita, costi configurati per contratto e slippage. Usa commissioni standard per impostazione predefinita; può usare un'istantanea percentuale idonea del conto in cache se disponibile. Una cache non ricostruisce ogni costo pagato da un conto in ogni data storica.

Considera questo esempio aritmetico inventato, non un risultato Citrine o una formula universale delle schermate:

Guadagno lordo delle operazioni chiuse

+$18

Commissioni già incluse nel risultato netto

-$5

Risultato netto delle operazioni chiuse

+$13

Addebito funding separato incluso

-$2

Effetto complessivo nell'esempio

+$11

Partire dai $13 netti e sottrarre ancora la commissione di $5 darebbe $6 dopo il funding, contando due volte la commissione. Ignorare il funding riporterebbe invece $13 per un effetto di $11 in questo esempio. Stabilisci prima la base del risultato, poi riconcilia le componenti separate.

La discussione sulla riconciliazione dei costi del manuale fa la stessa distinzione: il funding può essere una componente contabile separata e una variazione di saldo non coincide necessariamente con il totale delle operazioni chiuse di una sessione. Un estratto della borsa, un'esportazione di simulazione e una schermata del conto rispondono a domande contabili diverse.

Leggi la copertura prima di interpretare lo zero

Funding zero verificato e dati funding indisponibili non sono intercambiabili. Le esecuzioni storiche usano funding registrato idoneo dove disponibile e possono usare stime qualificate da osservazioni live, identificate come tali. Il funding mancante non impedisce un backtest; il completamento non prova copertura completa.

Analogamente, osservazioni idonee precedenti di margine overnight possono essere riportate per lo stesso prodotto; dati successivi non colmano date precedenti. Controlla copertura e ipotesi prima di attribuire una differenza alla strategia. Non dedurre funding esatto da saldi arrotondati.

Operazioni registrate e migliore denaro/lettera al secondo offrono più dettaglio dei soli prezzi di chiusura. Non riproducono completamente posizione in coda, liquidazioni o interruzioni della borsa. Più contesto non trasforma un'esecuzione ipotetica in una ricevuta storica.

Controlla cosa campiona il drawdown

Supponi che un saldo ipotetico campionato salga da $500 a $530 e poi scenda a $515. Il calo dal picco è $15 anche se il saldo finale resta $15 sopra l'inizio. Né guadagno netto né singola operazione peggiore descrivono da soli il percorso.

La spiegazione pubblicata di Citrine misura il drawdown massimo alle uscite registrate e alla fine dell'esecuzione. Il campionamento può perdere minimi interni alle operazioni. Non è un limite di perdita continuo, una perdita live massima garantita o prova di esecuzione di uno stop a un dato prezzo.

Usa il disaccordo come domanda di ricerca

Se due esecuzioni differiscono, confronta quantità e tempi prima del rendimento principale. Una quantità diversa può spiegare molto; un confine diverso può introdurre un ingresso, uscita o evento funding. Esamina poi prezzi, costi, funding ed esposizione ancora aperta.

Includi periodi meno favorevoli e mantieni coerenti i dati scelti. Un solo periodo attraente non convalida un metodo, e né una buona sessione Paper né un risultato storico dimostrano risultati futuri. L'esito utile è chiarire le ipotesi, non promettere.