Backtest di bot crypto: la percentuale di successo non è il risultato netto

Una percentuale di successo dell'80% può accompagnare un backtest crypto in perdita. Manca quanto contribuisce ogni vincita e perdita e cosa include il totale. Inizia dalla contabilità prima di confrontare strategie.

La valutazione degli agenti antifrode di Coinbase Engineering del 7 ottobre offre un parallelo attuale: metriche complementari mostrano compromessi nascosti da un solo punteggio. Antifrode e trading sono diversi e Citrine non usa quell'agente. La lezione è esaminare ciò che una misura omette.

Definisci il denominatore

Qui la percentuale è operazioni chiuse vincenti divise per tutte quelle chiuse: vincite, perdite e pareggi. L'esempio non ha pareggi. Altrove verifica se si escludono risultati zero e se "vincente" è prima o dopo i costi. Operazioni aperte, ordini rifiutati e segnali non sono operazioni chiuse; contarli risponde a un'altra domanda.

Due strategie, 100 operazioni chiuse ciascuna

Sono esempi aritmetici fittizi, non risultati Citrine o clienti né raccomandazioni. Entrambe le strategie hanno 100 operazioni chiuse. Assumiamo quantità uguali in entrambe, nessuna capitalizzazione e ancora nessun costo.

Strategia A: 80 vincite × +$5

+$400

Strategia A: 20 perdite × -$25

-$500

Strategia A: totale prima dei costi

-$100

Strategia B: 40 vincite × +$20

+$800

Strategia B: 60 perdite × -$10

-$600

Strategia B: totale prima dei costi

+$200

A vince 80/100 = 80%; B 40/100 = 40%. A ha vincita media $5 e perdita media assoluta $25; B $20 e $10. Su tutte le chiuse, A ha media -$1 per operazione e B +$2 prima dei costi. La frequenza non sostituisce l'entità. Nessun esempio prevede risultati futuri.

Riconcilia costi e funding

Per riconciliare un totale prima dei costi, sottrai commissioni d'ingresso/uscita e addebiti funding, aggiungi accrediti funding e considera slippage se non già nei prezzi. Non sottrarre costi due volte. "Netto" non basta: controlla quali costi ed eventi funding include. Dati funding mancanti non sono zero verificato.

Le operazioni chiuse non sono l'intera esecuzione

Il totale delle operazioni chiuse esclude il profitto o la perdita non realizzati sulle posizioni ancora aperte al momento del termine. La variazione del capitale dell'intera esecuzione può includere quell'esposizione e il funding al di fuori delle operazioni chiuse. Confronta il capitale iniziale e finale sulla stessa base, separando eventuali depositi o prelievi. Indica se le posizioni sono state lasciate aperte, valutate ai prezzi di mercato o chiuse forzatamente alla fine.

Rendi equo il confronto

• Concentrazione: controlla se poche grandi vincite, un prodotto o un giorno dominano. Esamina anche serie di perdite e drawdown.
• Campione e date: 100 operazioni da una fase di mercato non sono 100 prove indipendenti. Allinea orari, fuso e copertura.
• Dimensionamento: mantieni confrontabili capitale iniziale, quantità e allocazione. Dimensionamento o capitalizzazione diversi possono spiegare differenze in dollari senza segnali migliori.
• Selezione: includi periodi sfavorevoli e di test intatti. Ripetere gli aggiustamenti sullo stesso campione può favorire il caso.