Testy botów kryptowalutowych: odsetek wygranych to nie wynik netto

Odsetek wygranych 80% może towarzyszyć stratnemu testowi bota kryptowalutowego. Brakuje informacji, ile wnosi każdy zysk i strata oraz co obejmuje podana suma. Zacznij od sprawdzenia rozliczeń przed porównaniem strategii.

Ocena agenta wykrywającego oszustwa opublikowana przez Coinbase Engineering 7 października dostarcza aktualnej analogii: uzupełniające się miary ujawniają kompromisy, które może ukrywać jeden główny wynik. Wykrywanie oszustw to nie handel, a Citrine nie używa tego agenta. Przydatną lekcją jest sprawdzanie, co pomija dana miara.

Zdefiniuj mianownik

Tutaj odsetek wygranych oznacza liczbę zyskownych zamkniętych transakcji podzieloną przez wszystkie zamknięte transakcje: zyskowne, stratne i zerowe. W tym przykładzie nie ma transakcji zerowych. W innych przypadkach sprawdź, czy transakcje z wynikiem zero są wyłączone i czy „zyskowność” mierzy się przed kosztami czy po nich. Otwarte transakcje, odrzucone zlecenia i sygnały nie są zamkniętymi transakcjami; ich liczenie odpowiada na inne pytanie.

Dwie strategie, po 100 zamkniętych transakcji

To fikcyjne przykłady obliczeniowe, a nie wyniki Citrine lub klientów ani rekomendacja. Obie strategie mają po 100 zamkniętych transakcji. Załóżmy jednakową wielkość pozycji w obu, brak kapitalizacji zysków i na razie brak kosztów.

Strategia A: 80 zyskownych × +$5

+$400

Strategia A: 20 stratnych × -$25

-$500

Strategia A: suma przed kosztami

-$100

Strategia B: 40 zyskownych × +$20

+$800

Strategia B: 60 stratnych × -$10

-$600

Strategia B: suma przed kosztami

+$200

A wygrywa 80/100 = 80%; B wygrywa 40/100 = 40%. Średni zysk A wynosi $5, a średnia wielkość straty $25; dla B są to $20 i $10. We wszystkich zamkniętych transakcjach A uzyskuje średnio -$1 na transakcję, a B +$2 przed kosztami. Częstotliwość nie zastępuje wielkości. Żaden z przykładów nie przewiduje przyszłych wyników.

Uzgodnij koszty i finansowanie

Aby uzgodnić sumę przed kosztami, odejmij prowizje wejścia i wyjścia oraz obciążenia finansowaniem, dodaj uznania finansowania i uwzględnij poślizg, jeśli nie znajduje się już w cenach. Nie odejmuj żadnego kosztu dwa razy. Sama etykieta „netto” nie wystarcza: sprawdź, jakie koszty i zdarzenia finansowania obejmuje. Brak danych finansowania nie jest zweryfikowanym zerem.

Zamknięte transakcje to nie cały przebieg

Suma zamkniętych transakcji nie obejmuje niezrealizowanego zysku lub straty na pozycjach nadal otwartych w chwili odcięcia. Zmiana kapitału całego przebiegu może obejmować tę ekspozycję i finansowanie poza zamkniętymi transakcjami. Porównuj kapitał początkowy i końcowy na tej samej podstawie, oddzielając wpłaty lub wypłaty, jeśli występują. Wskaż, czy pozycje pozostawiono otwarte, wyceniono rynkowo czy przymusowo zamknięto na końcu.

Zadbaj o uczciwe porównanie

• Koncentracja: sprawdź, czy kilka dużych zysków, jeden produkt lub jeden dzień nie dominują wyniku. Przeanalizuj też serie strat i obsunięcie.
• Próba i daty: 100 transakcji z jednej fazy rynku to nie 100 niezależnych dowodów. Dopasuj czas początku i końca, strefę czasową i pokrycie danych.
• Wielkość pozycji: zachowuj porównywalny kapitał początkowy, liczby kontraktów i alokację. Inna wielkość pozycji lub kapitalizacja zysków może wyjaśniać różnice kwotowe bez lepszych sygnałów.
• Dobór: uwzględniaj niekorzystne okresy i nienaruszone okresy testowe. Wielokrotne dostrajanie na tej samej próbie może premiować przypadek.