Historische simulatie

Backtesting met meer context.

Bekijk historische markt‑replays. Onderzoek de resultaten. Begrijp de aannames voordat u erop vertrouwt.

Meer dan een slotprijs.

Het toegewijde historische Coinbase‑marktdatabestand van Citrine Edge ondersteunt tests met geregistreerde trade‑ticks, éénseconde beste bid‑ en ask‑informatie en gereconstrueerde éénseconde prijsbanen.

Dat geeft de simulatie meer uitvoeringscontext dan alleen kaarsopen, -hoog, -laag en -slotwaarden. De visuele replay gebruikt geaggregeerde candles; het is geen tick‑voor‑tick opname van fills.

Zie het uitgewerkt voorbeeld van bid/ask‑uitvoering om bied‑/laat‑prijzen, toegevoegde slippage en kosten te scheiden zonder de spread twee keer mee te rekenen.

Test BTC en ETH binnen één portefeuille
Selecteer voltooide data, tot 90 dagen indien dekking dit toestaat
Bekijk netto PnL, equity, trades en drawdown
Opslaan, filteren, als favoriet markeren en gedetailleerde resultaten exporteren

Historische BTC‑ en ETH‑candlestick‑replay in Citrine — Historische backtest‑replay

Begrijp het resultaat

Kosten tellen. Aannames ook.

Handelskosten

De simulatie modelleert in‑ en uitstapkosten, per contract geconfigureerde kosten en slippage. Standaardkosten gelden standaard; een snapshot van percentagekosten van een in cache geplaatst, in aanmerking komend account kan worden gebruikt indien beschikbaar.

Margin‑context

Sizing gebruikt geregistreerde overnight‑margegegevens. Waar nodig kan een eerdere in aanmerking komende observatie voor hetzelfde product worden doorgevoerd, niet informatie van een latere datum.

Funding‑dekking

In aanmerking komende, geregistreerde funding wordt gebruikt waar beschikbaar. Gekwalificeerde schattingen vastgelegd uit live marktobservaties kunnen ook worden gebruikt en worden als schattingen aangeduid. Elke run rapporteert de dekking; ontbrekende fundinggegevens verhinderen geen backtest.

Controleer de details

Resultaten en exports stellen u in staat een run verder te onderzoeken dan de koprendementen. Vergelijk periodes en aannames in plaats van alleen gunstige uitkomsten te selecteren.

Hoe u uw resultaten moet lezen

Historische en gesimuleerde resultaten zijn hypothetisch. Ze vormen geen garantie voor toekomstige prestaties of het resultaat dat u met echte orders zou hebben behaald.

Archiefdekking en warmup‑vereisten beperken de bruikbare testperiode. Er is geen vaste hoeveelheid geschiedenis gegarandeerd.
Kosten‑snapshots zijn geen reconstructie van elke historische rekeningafschrijving. Live kosten, funding, marginvereisten en uitvoering kunnen afwijken.
Queue‑positie, liquidatiegedrag en beursonderbrekingen worden niet volledig gereproduceerd. Funding‑schattingen zijn geen definitieve afrekeningsrecords van de beurs; de dekking kan voor geselecteerde data onvolledig zijn.
De maximale drawdown meet de grootste daling vanaf een eerder account‑hoogtepunt bij geregistreerde trade‑exits en het einde van de run. Het kan optreden terwijl equity boven het beginsaldo blijft en is niet de grootste enkele verliestrade of iedere intratrade‑equity‑schommeling.

Paper Mode gebruikt standaard simulatietarieven. Shadow Mode legt accountgebaseerde fonds en percentage‑tariefcontext vast voor een gesimuleerde sessie. Geen van beide plaatst echte orders.

Open backtesting in Citrine Probeer gratis backtesting op Google Play Lees de volledige risico‑verklaring

Onderzoek voordat u middelen inzet.

Backtesting en replay zijn inbegrepen in Explore. Geen abonnement vereist en standaard backtesting vereist geen API‑sleutel.

Citrine downloaden Aan de slag