Simulação histórica

Backtesting com mais contexto.

Veja os mercados históricos em reprodução. Examine os resultados. Compreenda os pressupostos antes de confiar neles.

Mais do que um preço de fechamento.

O arquivo dedicado da Citrine Edge de dados históricos do mercado Coinbase permite testes com transações individuais registradas, informações dos melhores preços de compra e venda por segundo e trajetórias de preços reconstruídas por segundo.

Isto dá à simulação mais contexto de execução do que apenas abertura, máximo, mínimo e fechamento das velas. A reprodução visual utiliza velas agregadas; não é uma gravação de execuções movimento a movimento.

Consulte o exemplo prático de execução por compra/venda para separar preços pelo lado da cotação, slippage adicional e comissões sem contar o spread duas vezes.

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Reprodução histórica de velas de BTC e ETH no Citrine — Reprodução histórica de backtest

Compreenda o resultado

Os custos importam. As premissas também.

Custos de negociação

A simulação modela comissões de entrada e saída, encargos configurados por contrato e slippage. Por padrão, aplicam-se as comissões padrão; pode ser usada uma captura elegível em cache das comissões percentuais da conta, quando disponível.

Contexto de margem

O dimensionamento utiliza informações registradas de margem noturna. Quando necessário, pode ser transportada uma observação anterior elegível do mesmo produto, não informações de uma data posterior.

Cobertura do financiamento

É utilizado financiamento registrado elegível quando disponível. Também podem ser utilizadas estimativas qualificadas captadas de observações reais do mercado, identificadas como estimativas. Cada execução comunica a cobertura; a falta de dados de financiamento não impede um backtest.

Examine os detalhes

Os resultados e as exportações permitem examinar uma execução para além do retorno principal. Compare períodos e pressupostos em vez de selecionar apenas resultados favoráveis.

Como ler os resultados

Os resultados históricos e simulados são hipotéticos. Não estabelecem o desempenho futuro ou o resultado que teria recebido com ordens reais.

A cobertura do arquivo e os requisitos de preparação limitam o período de teste utilizável. Não é garantida uma quantidade fixa de histórico.
Os retratos de comissões não reconstituem todos os encargos históricos da conta. Comissões reais, financiamento, requisitos de margem e execução podem diferir.
A posição na fila, o comportamento de liquidação e interrupções da plataforma não são reproduzidos integralmente. As estimativas de financiamento não são registros finais de liquidação da plataforma; a cobertura pode estar incompleta nas datas selecionadas.
O drawdown máximo mede a maior queda desde um máximo anterior da conta nas saídas registradas das operações e no fim da execução. Pode ocorrer enquanto o capital permanece acima do saldo inicial e não é a maior operação individual com perdas ou todas as oscilações do capital durante uma operação.

O modo Paper utiliza comissões padrão de simulação. O modo Shadow capta fundos baseados na conta e contexto das comissões percentuais para uma sessão simulada. Nenhum coloca ordens reais.

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Investigue antes de comprometer fundos.

Backtesting e reprodução estão incluídos no Explore. Não é necessária assinatura e os backtests padrão não exigem chave API.

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